Mare Capitanca, koşullar değiştikçe güncellenen tahsis önerileri üretmek için piyasa ve makroekonomik veriler genelinde sürekli stokastik modelleme çalıştırır. Model müşterinin sabrı üzerine değil, likidite üzerine kurulduğu için para çekme işlemleri anında gerçekleşir.
Geleneksel isteğe bağlı portföyler genellikle üç ayda bir veya müşteri görüşmesi sonrasında sabit bir programa göre yeniden dengelenir. Mare Capitanca'in modeli sürekli olarak fiyatlandırma, oynaklık ve likidite verilerini alır ve buna yanıt olarak ağırlıklandırma önerilerini ayarlar, böylece portföy son incelemedeki koşullar yerine mevcut koşulları yansıtır.
Ev halkını, kariyerini ve portföyünü aynı anda yöneten bir ebeveyn için bu, ne zaman check-in yapacağına karar verme yükünü ortadan kaldırır. Sistemin doğru çalışması için dikkat edilmesi gerekmez.
Kilitlenme süresi yokHer tahsis kararı tanımlanmış üç aşamadan geçer. Hiçbiri atlanmaz ve hiçbiri isteğe bağlı geçersiz kılmaya dayanmaz.
Piyasa fiyatlandırması, makroekonomik göstergeler ve tarihsel oynaklık serileri toplanır ve ortak bir yapı içerisinde normalleştirilir, sabit aralıklarla değil sürekli olarak güncellenir.
Stokastik simülasyon, tek noktalı bir tahmin yerine her aday tahsisi için olası sonuçların bir dağılımını tahmin eder ve müşterinin belirtilen risk toleransına göre ağırlık verecek bir dizi tahminsel varyans verir.
Sistem, risk kısıtını en düşük tahmini işlem maliyetinde karşılayan tahsisi seçer ve ortaya çıkan pozisyonun, işlem öncesinde aynı gün para çekme kapasitesini koruduğunu doğrular.
Pozisyonlar, günlük takas döngülerine sahip araçlarda tutulmakta ve portföyün bir kısmı, öngörülen para çekme talebine göre nakde yakın eşdeğerlerde tutulmaktadır. Bir para çekme talebi, likit olmayan pozisyonların çözülmesini gerektirmez çünkü model ilk etapta bu pozisyonlara asla tahsis yapmaz. Bu, optimizasyon çalıştırılmadan önce uygulanan bir kısıtlamadır, daha sonra ele alınan bir istisna değildir.
Likiditenin sürdürülmesi, uygun varlıkların evrenini daraltır ve bu da teorik getiri üst sınırını kısıtlar. Mare Capitanca, bunu en aza indirilmesi gereken bir sınırlamadan ziyade kasıtlı bir değiş-tokuş olarak ele alır: model, getiriler başka bir yerde maksimuma çıkarıldıktan sonra sonradan akla gelen bir düşünce olarak likidite aramak yerine likit set içinde optimizasyon yapar.
Likidite politikasının tamamını okuyunTemel motor her kullanım durumunda aynıdır. Değişen şey, kendisine sağlanan risk kısıtlaması ve zaman ufkudur.
Tahsisler, finansman tarihi yaklaştıkça sermayenin korunmasına yönelik olarak ağırlıklandırılıyor ve likidite sürekli olarak korunuyor, böylece para çekme işlemi hiçbir zaman akademik takvime bağlı bildirim süreleri nedeniyle geciktirilmiyor.
Çok yıllı ufuklarda model, istikrarlı yeniden yatırımı ve daha düşük ciroyu destekliyor, verimliliğin birleştirilmesi karşılığında daha yüksek kısa vadeli sapmayı kabul ediyor ve yine de herhangi bir noktada cezasız olarak geri çekilmeye izin veriyor.
Model, belirli bir fırsat veya karar öncesinde nakit tutan müşteriler için, kısa sürede tam pozisyonu erişilebilir tutarken, olumsuz değişimleri sınırlamak için ara riskleri yönetir.
Mare Capitanca, meşgul, finansal açıdan okuryazar ebeveynlerin piyasaları izlemeye zamanlarının olmadığı, ancak yine de sezgilerden ziyade verilere dayalı kararlar almak istedikleri önermesi üzerine inşa edildi. Platform, manuel portföy incelemesini sürekli çalışan bir modelle değiştirmek ve ne zaman harekete geçileceğine karar vermenin bilişsel yükünü ortadan kaldırmak için tasarlandı.
Her önerinin ardındaki mekanizmayı açıkça belirtiyoruz, çünkü mantığı anlayan müşteriler, sadece güvenmeleri söylenen kişilere göre sonuca daha fazla güvenme eğilimindedir. Her önerinin izi, onu oluşturan veri girdilerine ve risk kısıtlamalarına kadar takip edilebilir.
Hesap verileri ve işlem kayıtları aktarım sırasında ve beklemedeyken şifrelenir ve model operasyonları ve istemci hizmetlerinin ayrı izin setleri kullanması için erişim rol bazında kısıtlanır. Müşteri verilerini pazarlama amacıyla üçüncü taraflara satmıyor veya paylaşmıyoruz.
Müşteriler, uygulanan risk toleransı parametreleri ve korunan likidite tabanı da dahil olmak üzere, portföyleri için kullanılan girdilerin ve kısıtlamaların sade bir dille özetini alırlar. Tescilli kantitatif sistemlere yönelik standart uygulamalarla tutarlı olarak tam model mimarisini yayınlamıyoruz, ancak herhangi bir tahsisin arkasındaki mantık istek üzerine mevcuttur.
Para çekme talebi, talep noktasında hesaplanmak yerine sürekli olarak tutulan portföyün likit bakiyesine göre kontrol edilir. Talebin bu bakiye dahilinde olması koşuluyla, fonlar aynı gün işleme alınmak üzere serbest bırakılır. Zorunlu ihbar süresi ve erken çıkış cezası bulunmamaktadır.