Mare Capitanca przeprowadza ciągłe modelowanie stochastyczne na podstawie danych rynkowych i makroekonomicznych w celu opracowania rekomendacji alokacji, które są aktualizowane w miarę zmiany warunków. Wypłaty są natychmiastowe, ponieważ model opiera się na płynności, a nie na cierpliwości klienta.
Tradycyjne portfele uznaniowe są zazwyczaj równoważone według ustalonego harmonogramu – co kwartał lub po rozmowie telefonicznej z klientem. Model Mare Capitanca w sposób ciągły pobiera dane dotyczące cen, zmienności i płynności i w odpowiedzi dostosowuje zalecenia dotyczące ważenia, tak aby portfel odzwierciedlał bieżące warunki, a nie warunki z ostatniego przeglądu.
Dla rodzica zarządzającego jednocześnie gospodarstwem domowym, karierą i portfelem usuwa to ciężar decydowania o tym, kiedy się meldować. System nie wymaga uwagi, aby działać prawidłowo.
Brak okresów blokadyKażda decyzja o alokacji przechodzi przez trzy określone etapy. Żadne z nich nie jest pomijane i żadne nie opiera się na uznaniowym nadpisywaniu.
Ceny rynkowe, wskaźniki makroekonomiczne i historyczne szeregi zmienności są gromadzone i normalizowane w ramach wspólnej struktury, aktualizowanej na bieżąco, a nie w stałych odstępach czasu.
Symulacja stochastyczna szacuje rozkład prawdopodobnych wyników dla każdej alokacji kandydatów, a nie prognozę jednopunktową, dając zakres wariancji predykcyjnej do porównania z podaną przez klienta tolerancją ryzyka.
System wybiera alokację, która spełnia ograniczenie ryzyka przy najniższym szacowanym koszcie transakcji i przed realizacją potwierdza, że powstała w ten sposób pozycja zachowuje zdolność wypłaty tego samego dnia.
Pozycje utrzymywane są w instrumentach z dziennym cyklem rozliczeniowym, a część portfela utrzymywana jest w ekwiwalentach zbliżonych do gotówkowych dostosowanych do przewidywanego zapotrzebowania na wypłaty. Żądanie wypłaty nie wymaga rozwinięcia niepłynnych pozycji, ponieważ model nigdy w ogóle do nich nie alokuje. Jest to ograniczenie stosowane przed uruchomieniem optymalizacji, a nie wyjątek obsługiwany później.
Utrzymanie płynności zawęża krąg aktywów kwalifikowanych, co faktycznie ogranicza teoretyczną górną granicę zwrotu. Mare Capitanca traktuje to raczej jako celowy kompromis niż ograniczenie, które należy zminimalizować: model optymalizuje w obrębie zestawu płynności, zamiast szukać płynności po namyśle, gdy zwroty zostaną zmaksymalizowane gdzie indziej.
Przeczytaj pełną politykę płynnościPodstawowy silnik jest taki sam w każdym przypadku użycia. Zmienia się ograniczenie ryzyka i dostarczony mu horyzont czasowy.
Alokacje są uwzględniane w celu ochrony kapitału w miarę zbliżania się daty finansowania, przy czym płynność jest utrzymywana przez cały czas, więc wypłata nigdy nie jest opóźniona przez okresy wypowiedzenia powiązane z kalendarzem akademickim.
W horyzoncie wieloletnim model sprzyja stałym reinwestycjom i niższym obrotom, akceptując większą krótkoterminową wariancję w zamian za efektywność kumulowania, jednocześnie umożliwiając wycofanie się w dowolnym momencie bez kary.
W przypadku klientów posiadających środki pieniężne przed konkretną szansą lub decyzją model zarządza tymczasową ekspozycją, aby ograniczyć wariancję w dół, jednocześnie utrzymując pełną pozycję dostępną w krótkim czasie.
Mare Capitanca powstał w oparciu o założenie, że zajęci, znający się na finansach rodzice nie mają czasu na monitorowanie rynków, ale nadal chcą, aby decyzje opierały się na danych, a nie na intuicji. Platforma ma na celu zastąpienie ręcznego przeglądu portfela modelem działającym w sposób ciągły i usunięcie obciążenia poznawczego związanego z podejmowaniem decyzji, kiedy działać.
Jasno określamy mechanizmy stojące za każdą rekomendacją, ponieważ klienci, którzy rozumieją uzasadnienie, zwykle bardziej ufają wynikowi niż ci, którym po prostu powiedziano, aby mu zaufał. Każde zalecenie można prześledzić wstecz do danych wejściowych i ograniczeń ryzyka, które je wytworzyły.
Dane konta i zapisy transakcji są szyfrowane podczas przesyłania i przechowywania, a dostęp jest ograniczony w zależności od roli, dzięki czemu operacje modelowe i obsługa klienta korzystają z oddzielnych zestawów uprawnień. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych klientów podmiotom trzecim w celach marketingowych.
Klienci otrzymują proste podsumowanie danych wejściowych i ograniczeń zastosowanych w ich portfelu, w tym zastosowanych parametrów tolerancji na ryzyko i utrzymanego minimalnego poziomu płynności. Nie publikujemy pełnej architektury modelu, zgodnej ze standardową praktyką w przypadku zastrzeżonych systemów ilościowych, ale uzasadnienie dowolnej alokacji jest dostępne na żądanie.
Żądanie wypłaty sprawdzane jest pod kątem salda płynnego portfela, które jest utrzymywane w sposób ciągły, a nie obliczane w momencie złożenia wniosku. Jeśli żądanie mieści się w tym saldzie, środki zostają zwolnione do przetworzenia tego samego dnia. Nie ma obowiązkowego okresu wypowiedzenia ani kary za wcześniejsze wyjście.