Mare Capitanca veic nepārtrauktu tirgus un makroekonomisko datu stohastisko modelēšanu, lai sagatavotu iedalīšanas ieteikumus, kas tiek atjaunināti, mainoties apstākļiem. Izņemšana paliek tūlītēja, jo modelis ir balstīts uz likviditāti, nevis uz klienta pacietību.
Tradicionālie diskrecionārie portfeļi parasti tiek līdzsvaroti pēc fiksēta grafika — reizi ceturksnī vai pēc klienta zvana. Mare Capitanca modelis nepārtraukti pārņem datus par cenām, nepastāvību un likviditāti un, reaģējot uz to, pielāgo svēruma ieteikumus, tāpēc portfelis atspoguļo pašreizējos apstākļus, nevis apstākļus pēdējā pārskatā.
Vecākiem, kas vienlaikus pārvalda mājsaimniecību, karjeru un portfeli, tas noņem lēmumu, kad reģistrēties. Lai sistēma darbotos pareizi, nav jāpievērš uzmanība.
Nav bloķēšanas perioduKatrs lēmums par piešķiršanu iziet trīs noteiktus posmus. Neviena no tām netiek izlaista, un neviena no tām nav atkarīga no diskrecionāras ignorēšanas.
Tirgus cenas, makroekonomiskie rādītāji un vēsturiskās svārstīguma rindas tiek apkopotas un normalizētas kopējā struktūrā, ko atjaunina slīdoši, nevis fiksētos intervālos.
Stohastiskā simulācija novērtē iespējamo iznākumu sadalījumu katram kandidāta sadalījumam, nevis viena punkta prognozei, sniedzot paredzamo dispersiju diapazonu, kas ir pretrunā ar klienta norādīto riska toleranci.
Sistēma atlasa piešķīrumu, kas atbilst riska ierobežojumam ar viszemāko aplēsto darījuma izmaksu, un apstiprina, ka iegūtā pozīcija saglabā tās pašas dienas izņemšanas spēju pirms izpildes.
Pozīcijas tiek turētas instrumentos ar ikdienas norēķinu cikliem, un daļa no portfeļa tiek glabāta gandrīz naudas ekvivalentos, kuru lielums atbilst plānotajam izņemšanas pieprasījumam. Izņemšanas pieprasījums neprasa nelikvīdo pozīciju attīšanu, jo modelis nekad tajās neiedalās. Šis ir ierobežojums, kas tiek piemērots pirms optimizācijas palaišanas, nevis izņēmums, kas tiek apstrādāts pēc tam.
Likviditātes uzturēšana sašaurina atbilstošo aktīvu klāstu, kas ierobežo teorētisko atdeves augšējo robežu. Mare Capitanca to uzskata par apzinātu kompromisu, nevis ierobežojumu, kas jāsamazina līdz minimumam: modelis optimizē šķidruma komplektu, nevis meklē likviditāti kā pārdomu pēc tam, kad peļņa ir maksimāli palielināta citur.
Izlasiet visu likviditātes politikuPamata dzinējs katrā lietošanas gadījumā ir vienāds. Kas mainās, ir tam nodrošinātais riska ierobežojums un laika horizonts.
Piešķīrumi tiek svērti uz kapitāla saglabāšanu, tuvojoties finansēšanas datumam, likviditāte tiek uzturēta visu laiku, tāpēc izņemšana nekad netiek aizkavēta ar akadēmiskajam kalendāram piesaistītiem paziņošanas periodiem.
Vairāku gadu perspektīvā modelis dod priekšroku stabilām reinvestīcijām un mazākam apgrozījumam, pieņemot lielāku īstermiņa dispersiju apmaiņā pret efektivitātes palielināšanu, vienlaikus pieļaujot izņemšanu jebkurā brīdī bez soda.
Klientiem, kas tur skaidru naudu pirms konkrētas iespējas vai lēmuma pieņemšanas, modelis pārvalda pagaidu risku, lai ierobežotu negatīvās novirzes, vienlaikus nodrošinot, ka visa pozīcija ir pieejama īsā laikā.
Mare Capitanca tika izveidots, pamatojoties uz pieņēmumu, ka aizņemtiem, finansiāli izglītotiem vecākiem nav laika uzraudzīt tirgus, taču viņi joprojām vēlas, lai lēmumi būtu balstīti uz datiem, nevis intuīciju. Platforma ir izstrādāta, lai manuālu portfeļa pārskatīšanu aizstātu ar nepārtraukti darbināmu modeli un noņemtu kognitīvo slodzi, izlemjot, kad rīkoties.
Mēs skaidri runājam par katra ieteikuma mehāniku, jo klienti, kuri saprot argumentāciju, parasti uzticas rezultātam vairāk nekā tie, kuriem vienkārši tiek teikts, ka tam uzticas. Katru ieteikumu var izsekot datu ievadei un riska ierobežojumiem, kas to radīja.
Konta dati un darījumu ieraksti tiek šifrēti sūtīšanas un atpūtas laikā, un piekļuve ir ierobežota atkarībā no lomas, lai modeļa operācijām un klientu apkalpošanai tiktu izmantotas atsevišķas atļauju kopas. Mēs nepārdodam un nepārdodam klientu datus trešajām personām mārketinga nolūkos.
Klienti vienkāršā valodā saņem kopsavilkumu par viņu portfelim izmantotajiem ieguldījumiem un ierobežojumiem, tostarp par piemērotajiem riska tolerances parametriem un saglabāto likviditātes minimumu. Mēs nepublicējam pilnu modeļa arhitektūru, kas atbilst standarta praksei attiecībā uz patentētām kvantitatīvām sistēmām, taču pēc pieprasījuma ir pieejams pamatojums jebkuram piešķirtajam sadalījumam.
Izņemšanas pieprasījums tiek salīdzināts ar portfeļa likvīdo atlikumu, kas tiek uzturēts nepārtraukti, nevis tiek aprēķināts pieprasījuma brīdī. Ja pieprasījums ir šajā bilancē, līdzekļi tiek atbrīvoti apstrādei tajā pašā dienā. Nav obligāta brīdinājuma perioda un soda par priekšlaicīgu izstāšanos.