Mare Capitanca は、市場およびマクロ経済データ全体で継続的な確率モデリングを実行し、状況の変化に応じて更新される配分推奨を生成します。このモデルは顧客の忍耐ではなく流動性を中心に構築されているため、出金は即座に行われます。
従来の裁量ポートフォリオは通常、固定スケジュール (四半期ごと、または顧客との通話後に) でリバランスされます。 Mare Capitanca のモデルは、価格設定、ボラティリティ、流動性のデータを継続的に取り込み、それに応じて重み付けの推奨を調整するため、ポートフォリオは前回のレビュー時の状況ではなく現在の状況を反映します。
世帯、キャリア、ポートフォリオを同時に管理する親にとって、これにより、いつチェックインするかを決定する負担が軽減されます。システムが正しく機能するかどうかに注意を払う必要はありません。
ロックアップ期間なし割り当ての決定はすべて、定義された 3 つの段階を経ます。スキップされるものはなく、任意のオーバーライドに依存するものはありません。
市場価格、マクロ経済指標、過去のボラティリティ系列が収集され、共通の構造に正規化され、固定間隔ではなくローリングベースで更新されます。
確率的シミュレーションは、単一点予測ではなく、各候補割り当てについて起こりそうな結果の分布を推定し、クライアントが指定したリスク許容度に対して比較検討するための予測分散の範囲を与えます。
システムは、最低の推定取引コストでリスク制約を満たす割り当てを選択し、その結果のポジションが実行前に同日の出金能力を維持していることを確認します。
ポジションは日次決済サイクルの商品で保持され、ポートフォリオの一部は予想される出金需要に見合った規模の現金同等物で維持されます。モデルはそもそも非流動性ポジションに割り当てを行うことがないため、出金リクエストでは非流動性ポジションを巻き戻す必要はありません。これは最適化が実行される前に適用される制約であり、後で処理される例外ではありません。
流動性を維持すると適格資産の範囲が狭まり、理論上のリターンの上限が制限されます。 Mare Capitanca は、これを最小化すべき制限ではなく、意図的なトレードオフとして扱います。このモデルは、他の場所でリターンが最大化された後、後付けで流動性を追求するのではなく、リキッドセット内で最適化します。
流動性ポリシーの全文を読む基礎となるエンジンは各ユースケースで同じです。変化するのは、それに与えられるリスク制約と期間です。
資金調達日が近づくと資金の保全に重点が置かれ、流動性が維持されるため、学業カレンダーに関連付けられた通知期間によって引き出しが遅れることはありません。
複数年の期間にわたって、このモデルは安定した再投資と低い売上高を優先し、複利効率と引き換えに短期変動の増加を受け入れますが、いつでもペナルティなしで引き出すことができます。
特定の機会や意思決定に先立って現金を保有している顧客の場合、このモデルは一時的なエクスポージャーを管理して、下値変動を制限しながら、すぐにすべてのポジションにアクセスできるようにします。
Mare Capitanca は、多忙で経済知識のある親が市場を監視する時間がないにもかかわらず、直感ではなくデータに基づいた決定を望んでいるという前提に基づいて構築されました。このプラットフォームは、手動のポートフォリオ レビューを継続的に実行されるモデルに置き換え、いつ行動するかを決定する際の認知的負荷を軽減するように設計されています。
理由を理解しているクライアントは、単に信頼するように言われたクライアントよりも結果を信頼する傾向があるため、私たちは各推奨事項の背後にある仕組みについて明確にしています。すべての推奨事項は、その推奨事項を生み出したデータ入力とリスク制約にまで遡ることができます。
アカウント データとトランザクション レコードは転送中も保存中も暗号化され、アクセスはロール ベースで制限されるため、モデル操作とクライアント サービスでは別個の権限セットが使用されます。当社はマーケティング目的で顧客データを第三者に販売または共有しません。
顧客は、適用されるリスク許容度パラメータや維持される流動性下限など、ポートフォリオに使用されるインプットと制約の平易な要約を受け取ります。当社は、独自の定量システムの標準的な慣行と一致する完全なモデル アーキテクチャを公開していませんが、特定の割り当ての背後にある推論はリクエストに応じて入手できます。
出金リクエストはポートフォリオの流動残高と照合され、リクエスト時点で計算されるのではなく継続的に維持されます。リクエストがその残高の範囲内であれば、資金は即日処理のためにリリースされます。強制的な通知期間や早期退出のペナルティはありません。