Mare Capitanca ejecuta modelos estocásticos continuos en datos macroeconómicos y de mercado para producir recomendaciones de asignación que se actualizan a medida que cambian las condiciones. Los retiros siguen siendo instantáneos, porque el modelo se basa en la liquidez, no en la paciencia del cliente.
Las carteras discrecionales tradicionales suelen reequilibrarse según un cronograma fijo: trimestralmente o después de una llamada de un cliente. El modelo de Mare Capitanca incorpora datos de precios, volatilidad y liquidez continuamente y ajusta las recomendaciones de ponderación en respuesta, de modo que la cartera refleja las condiciones actuales en lugar de las condiciones de la última revisión.
Para un padre que gestiona un hogar, una carrera y una cartera simultáneamente, esto elimina la carga de decidir cuándo registrarse. El sistema no requiere atención para funcionar correctamente.
Sin períodos de bloqueoCada decisión de asignación pasa por tres etapas definidas. Ninguno se omite y ninguno depende de una anulación discrecional.
Los precios de mercado, los indicadores macroeconómicos y las series históricas de volatilidad se recopilan y normalizan en una estructura común, que se actualiza de forma continua y no a intervalos fijos.
La simulación estocástica estima una distribución de resultados probables para cada asignación candidata, en lugar de un pronóstico de un solo punto, lo que brinda un rango de variación predictiva para sopesar la tolerancia al riesgo declarada por el cliente.
El sistema selecciona la asignación que satisface la restricción de riesgo al menor costo de transacción estimado y confirma que la posición resultante preserva la capacidad de retiro el mismo día antes de la ejecución.
Las posiciones se mantienen en instrumentos con ciclos de liquidación diarios, y una parte de la cartera se mantiene en equivalentes casi de efectivo del tamaño de la demanda de retiro proyectada. Una solicitud de retiro no requiere deshacer posiciones ilíquidas, porque el modelo nunca las asigna en primer lugar. Esta es una restricción que se aplica antes de que se ejecute la optimización, no una excepción manejada después.
Mantener la liquidez reduce el universo de activos elegibles, lo que limita el límite superior teórico de rendimiento. Mare Capitanca trata esto como una compensación deliberada en lugar de una limitación que debe minimizarse: el modelo optimiza dentro del conjunto líquido en lugar de buscar liquidez como una ocurrencia tardía una vez que los rendimientos se han maximizado en otros lugares.
Lea la política de liquidez completaEl motor subyacente es el mismo en cada caso de uso. Lo que cambia es la restricción de riesgo y el horizonte temporal que se le proporciona.
Las asignaciones están orientadas a la preservación del capital a medida que se acerca la fecha de financiación, y la liquidez se mantiene en todo momento para que un retiro nunca se retrase por períodos de notificación vinculados a un calendario académico.
En horizontes de varios años, el modelo favorece la reinversión constante y una menor rotación, aceptando una mayor variación a corto plazo a cambio de eficiencia compuesta, al tiempo que permite el retiro en cualquier momento sin penalización.
Para los clientes que mantienen efectivo antes de una oportunidad o decisión específica, el modelo gestiona la exposición provisional para limitar la variación a la baja y, al mismo tiempo, mantiene accesible la posición completa con poca antelación.
Mare Capitanca se creó sobre la premisa de que los padres ocupados y con conocimientos financieros no tienen tiempo para monitorear los mercados, pero aun así quieren tomar decisiones basadas en datos en lugar de en la intuición. La plataforma está diseñada para reemplazar la revisión manual de la cartera con un modelo en ejecución continua y para eliminar la carga cognitiva de decidir cuándo actuar.
Somos explícitos acerca de la mecánica detrás de cada recomendación, porque los clientes que entienden el razonamiento tienden a confiar en el resultado más que aquellos a quienes simplemente se les dice que confíen en él. Cada recomendación se remonta a los datos ingresados y las limitaciones de riesgo que la produjeron.
Los datos de la cuenta y los registros de transacciones se cifran en tránsito y en reposo, y el acceso está restringido según el rol, de modo que las operaciones del modelo y el servicio al cliente utilicen conjuntos de permisos separados. No vendemos ni compartimos datos de clientes con terceros con fines de marketing.
Los clientes reciben un resumen en lenguaje sencillo de los insumos y restricciones utilizados para su cartera, incluidos los parámetros de tolerancia al riesgo aplicados y el piso de liquidez mantenido. No publicamos la arquitectura completa del modelo, de acuerdo con la práctica estándar para sistemas cuantitativos propietarios, pero el razonamiento detrás de cualquier asignación determinada está disponible a pedido.
Una solicitud de retiro se compara con el saldo líquido de la cartera, que se mantiene continuamente en lugar de calcularse en el momento de la solicitud. Siempre que la solicitud esté dentro de ese saldo, los fondos se liberan para su procesamiento el mismo día. No hay un período de aviso obligatorio ni penalización por salida anticipada.