Το Mare Capitanca εκτελεί συνεχή στοχαστική μοντελοποίηση σε δεδομένα αγοράς και μακροοικονομικά δεδομένα για να παράγει συστάσεις κατανομής που ενημερώνονται καθώς αλλάζουν οι συνθήκες. Οι αναλήψεις παραμένουν άμεσες, επειδή το μοντέλο βασίζεται στη ρευστότητα και όχι στην υπομονή του πελάτη.
Τα παραδοσιακά διακριτικά χαρτοφυλάκια συνήθως εξισορροπούνται σε σταθερό χρονοδιάγραμμα — ανά τρίμηνο ή μετά από κλήση πελάτη. Το μοντέλο του Mare Capitanca απορροφά δεδομένα τιμολόγησης, αστάθειας και ρευστότητας συνεχώς και προσαρμόζει τις συστάσεις στάθμισης ως απάντηση, επομένως το χαρτοφυλάκιο αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες συνθήκες και όχι τις συνθήκες της τελευταίας αξιολόγησης.
Για έναν γονέα που διαχειρίζεται ένα νοικοκυριό, μια καριέρα και ένα χαρτοφυλάκιο ταυτόχρονα, αυτό αφαιρεί το βάρος να αποφασίσει πότε θα κάνει check in. Το σύστημα δεν απαιτεί προσοχή για να λειτουργήσει σωστά.
Χωρίς περιόδους κλειδώματοςΚάθε απόφαση κατανομής διέρχεται από τρία καθορισμένα στάδια. Κανένα δεν παραλείπεται και κανένα δεν βασίζεται σε διακριτική παράκαμψη.
Οι τιμές αγοράς, οι μακροοικονομικοί δείκτες και οι ιστορικές σειρές μεταβλητότητας συλλέγονται και κανονικοποιούνται σε μια κοινή δομή, η οποία ενημερώνεται σε κυλιόμενη βάση και όχι σε σταθερά διαστήματα.
Η στοχαστική προσομοίωση εκτιμά μια κατανομή των πιθανών αποτελεσμάτων για κάθε υποψήφια κατανομή, αντί για μια πρόβλεψη μεμονωμένων σημείων, δίνοντας ένα εύρος προγνωστικής διακύμανσης για να σταθμίσει τη δηλωμένη ανοχή κινδύνου του πελάτη.
Το σύστημα επιλέγει την κατανομή που ικανοποιεί τον περιορισμό κινδύνου στο χαμηλότερο εκτιμώμενο κόστος συναλλαγής και επιβεβαιώνει ότι η προκύπτουσα θέση διατηρεί την ικανότητα ανάληψης την ίδια ημέρα πριν από την εκτέλεση.
Οι θέσεις διατηρούνται σε μέσα με ημερήσιους κύκλους διακανονισμού και ένα μέρος του χαρτοφυλακίου διατηρείται σε ισοδύναμα σχεδόν μετρητών ανάλογα με την προβλεπόμενη ζήτηση αναλήψεων. Ένα αίτημα ανάληψης δεν απαιτεί ξετύλιγμα μη ρευστών θέσεων, επειδή το μοντέλο δεν κατανέμει ποτέ σε αυτές εξαρχής. Αυτός είναι ένας περιορισμός που εφαρμόζεται πριν από την εκτέλεση της βελτιστοποίησης και όχι μια εξαίρεση που αντιμετωπίζεται μετά.
Η διατήρηση της ρευστότητας περιορίζει το σύνολο των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που περιορίζει το θεωρητικό ανώτερο όριο απόδοσης. Το Mare Capitanca το αντιμετωπίζει αυτό ως σκόπιμη ανταλλαγή παρά ως περιορισμό που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί: το μοντέλο βελτιστοποιεί εντός του συνόλου υγρών αντί να αναζητά ρευστότητα ως εκ των υστέρων σκέψη όταν οι αποδόσεις έχουν μεγιστοποιηθεί αλλού.
Διαβάστε την πλήρη πολιτική ρευστότηταςΟ υποκείμενος κινητήρας είναι ο ίδιος σε κάθε περίπτωση χρήσης. Αυτό που αλλάζει είναι ο περιορισμός κινδύνου και ο χρονικός ορίζοντας που του παρέχονται.
Οι κατανομές σταθμίζονται προς τη διατήρηση του κεφαλαίου καθώς πλησιάζει η ημερομηνία χρηματοδότησης, με τη ρευστότητα να διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια, έτσι η ανάληψη δεν καθυστερεί ποτέ από περιόδους ειδοποίησης που συνδέονται με ένα ακαδημαϊκό ημερολόγιο.
Σε πολυετείς ορίζοντες, το μοντέλο ευνοεί τη σταθερή επανεπένδυση και τον χαμηλότερο κύκλο εργασιών, αποδεχόμενη υψηλότερη βραχυπρόθεσμη διακύμανση με αντάλλαγμα την αποδοτικότητα της σύνθετης απόδοσης, ενώ εξακολουθεί να επιτρέπει την απόσυρση σε οποιοδήποτε σημείο χωρίς ποινή.
Για πελάτες που διατηρούν μετρητά πριν από μια συγκεκριμένη ευκαιρία ή απόφαση, το μοντέλο διαχειρίζεται την ενδιάμεση έκθεση για να περιορίσει την καθοδική διακύμανση, ενώ διατηρεί την πλήρη θέση προσβάσιμη σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Το Mare Capitanca δημιουργήθηκε με την προϋπόθεση ότι οι πολυάσχολοι, οικονομικά μορφωμένοι γονείς δεν έχουν χρόνο να παρακολουθούν τις αγορές, αλλά εξακολουθούν να θέλουν οι αποφάσεις να βασίζονται σε δεδομένα και όχι στη διαίσθηση. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει τη μη αυτόματη αναθεώρηση χαρτοφυλακίου με ένα μοντέλο που λειτουργεί συνεχώς και να αφαιρεί το γνωστικό φορτίο της απόφασης πότε θα ενεργήσει.
Είμαστε ξεκάθαροι σχετικά με τους μηχανισμούς πίσω από κάθε σύσταση, επειδή οι πελάτες που κατανοούν τη συλλογιστική τείνουν να εμπιστεύονται το αποτέλεσμα περισσότερο από εκείνους που απλώς τους λένε να το εμπιστευτούν. Κάθε σύσταση μπορεί να αναχθεί στις εισροές δεδομένων και στους περιορισμούς κινδύνου που την παρήγαγαν.
Τα δεδομένα λογαριασμού και οι εγγραφές συναλλαγών κρυπτογραφούνται κατά τη μεταφορά και την ηρεμία, και η πρόσβαση περιορίζεται βάσει ρόλου, έτσι ώστε οι λειτουργίες του μοντέλου και η εξυπηρέτηση πελατών να χρησιμοποιούν ξεχωριστά σύνολα αδειών. Δεν πουλάμε ούτε μοιραζόμαστε δεδομένα πελατών με τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.
Οι πελάτες λαμβάνουν μια περίληψη σε απλή γλώσσα των εισροών και των περιορισμών που χρησιμοποιούνται για το χαρτοφυλάκιό τους, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων ανοχής κινδύνου που εφαρμόζονται και του κατώτατου ορίου ρευστότητας που διατηρείται. Δεν δημοσιεύουμε την πλήρη αρχιτεκτονική του μοντέλου, σύμφωνα με την τυπική πρακτική για ιδιόκτητα ποσοτικά συστήματα, αλλά η συλλογιστική πίσω από κάθε δεδομένη κατανομή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος.
Ένα αίτημα ανάληψης ελέγχεται με το υπόλοιπο υγρών του χαρτοφυλακίου, το οποίο διατηρείται συνεχώς αντί να υπολογίζεται στο σημείο του αιτήματος. Εφόσον το αίτημα είναι εντός αυτού του υπολοίπου, τα χρήματα αποδεσμεύονται για επεξεργασία την ίδια ημέρα. Δεν υπάρχει υποχρεωτική περίοδος ειδοποίησης και καμία ποινή πρόωρης εξόδου.